精算数学中的Yule-walker 方程怎么用

2019-07-18 20:45栏目:娱乐
TAG: yule

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  展开全部这个是时间序列的吧,北美精算不会考到时间序列的,CFA level II 之后才会碰到。

  Yule-walker 方程可以用来求AR(p)这类stationary的自相关(autocorrelation, autocovariance)之类的。反过来,如果已知数据可以用AR(p)模型,也可以用这个方程来算参数值(先算样本的自相关)

  对,是时间序列的,主要是方程是以省略方式给出,其中的省略项似乎没有什么规律,让我非常苦恼!这个中精考么?

  中精就不知道了,那个省略项其实特别有规律,每一行里,它的次数都是先递减然后递增,您可以稍微推算一下

今日相关新闻

  • 奥飞娱乐巨亏:“漫影游”联动的故事还能再说
  • @新浪娱乐被短暂销号 新浪回应:实名制技术原因
  • 山西“端午”假期旅游吸金超85亿 文化娱乐消费
  • 路演]凯撒文化:公司坚持以IP为核心的泛娱乐运
  • 宝安水经注丨一条河清岸美可供市民休闲娱乐的